この講座は『受講登録する（無料）』ボタンを押すと受講開始となる『開始日可変型講座』です。
『開始日可変型講座』とは、受講者個々の受講開始日に応じて進行する講座です。
ご自身のスケジュールは、以下の講座スケジュール（PDF）を参考にご確認ください。
企業を取り巻く環境は複雑化しており、リスク管理の重要性は従来以上に増しているといえます。企業が適切にリスクを取り、企業価値向上につなげていくための鍵は、リスク計量化にあります。リスク計量化によって、社内のリスクに対する認識の共通化が図られ、「現状のリスクの水準がどの程度か」、「新たに取るリスクが経営体力に見合ったものか」など、適切にリスクを取るための有意義な議論につながることが期待されます。本講座の目的は、企業がリスクを計量するための基礎理論を学習することです。
リスクの計量化に向けて、リスク事象が顕在化する確率とリスク事象顕在時の影響度が基本要素になります。この２つの要素を礎にする学問領域が「確率数学」です。講座の前半では、確率数学の基礎を学習します。講座の後半では、前半で学習した内容を土台に、代表的なリスク計量手法で金融機関のリスク管理にも用いられているバリュー・アット・リスク（VaR）を学習します。さらに、事業の期間損益が変動するリスクを捉えるアーニング・アット・リスク（EaR）も学習します。
講座を通じて、多くの計算例を示します。計算プロセスを理解することで、リスク計量を支える様々な理論が意味するところを体感してもらいたいと考えております。
滋賀大学経済学部 准教授
略歴：東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了（数学専攻）。コロンビア大学大学院IEOR研究科修士課程修了（金融工学専攻）。日本銀行勤務を経て、2014年4月滋賀大学経済学部講師、2015年4月より同准教授。専門は金融工学。特に、金融に関する理論モデルの構築とデータを用いた実証分析に関心がある。近年は、理化学研究所の研究員や滋賀大学データサイエンス学部教員らによる銀行ビッグデータを用いた研究プロジェクトに参画し、地域経済における資金の流れに着目した経済分析などにも取り組んでいる。
主な著書
『リスク学事典』（丸善出版）第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」、「信用リスクの評価」を執筆。
特になし
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得点率60%以上
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本講座は社会人のためのビジネスサイエンス講座シリーズとして展開しております。
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