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社会人のためのビジネスサイエンス 企業リスク管理のためのリスク計量化入門


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※受講登録するとお客様の利用者情報は講座提供者(講師)に共有されます。詳しくは利用規約プライバシーポリシーをご覧ください。

  • 講座番号:pt149
  • 受講開始日:2023年8月4日 15時
  • 想定される勉強時間/週:2,3時間程度

講座内容

企業を取り巻く環境は複雑化しており、リスク管理の重要性は従来以上に増しているといえます。企業が適切にリスクを取り、企業価値向上につなげていくための鍵は、リスク計量化にあります。リスク計量化によって、社内のリスクに対する認識の共通化が図られ、「現状のリスクの水準がどの程度か」、「新たに取るリスクが経営体力に見合ったものか」など、適切にリスクを取るための有意義な議論につながることが期待されます。本講座の目的は、企業がリスクを計量するための基礎理論を学習することです。

リスクの計量化に向けて、リスク事象が顕在化する確率とリスク事象顕在時の影響度が基本要素になります。この2つの要素を礎にする学問領域が「確率数学」です。講座の前半では、確率数学の基礎を学習します。講座の後半では、前半で学習した内容を土台に、代表的なリスク計量手法で金融機関のリスク管理にも用いられているバリュー・アット・リスク(VaR)を学習します。さらに、事業の期間損益が変動するリスクを捉えるアーニング・アット・リスク(EaR)も学習します。

講座を通じて、多くの計算例を示します。計算プロセスを理解することで、リスク計量を支える様々な理論が意味するところを体感してもらいたいと考えております。


企業リスク管理のためのリスク計量化入門

  • 第1回 企業リスクとリスク計量化
  • 第2回 確率変数・確率分布・期待値
  • 第3回 分散・標準偏差
  • 第4回 同時確率分布・共分散
  • 第5回 共分散の性質、相関係数
  • 第6回 複数の確率変数の和とリスク計量化
  • 第7回 連続型確率変数
  • 第8回 乱数、パーセント点
  • 第9回 バリュー・アット・リスク(VaR)
  • 第10回 分散共分散法によるVaR計算
  • 第11回 ヒストリカル法によるVaR計算
  • 第12回 アーニング・アット・リスク(EaR)

講師・スタッフ紹介

菊池 健太郎

菊池 健太郎(きくち けんたろう)

滋賀大学経済学部 准教授

略歴:東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了(数学専攻)。コロンビア大学大学院IEOR研究科修士課程修了(金融工学専攻)。日本銀行勤務を経て、2014年4月滋賀大学経済学部講師、2015年4月より同准教授。専門は金融工学。特に、金融に関する理論モデルの構築とデータを用いた実証分析に関心がある。近年は、理化学研究所の研究員や滋賀大学データサイエンス学部教員らによる銀行ビッグデータを用いた研究プロジェクトに参画し、地域経済における資金の流れに着目した経済分析などにも取り組んでいる。

主な著書
『リスク学事典』(丸善出版)第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」、「信用リスクの評価」を執筆。

前提条件

特になし

課題内容

最終確認テスト(16問)

修了条件

得点率60%以上

学習期間

2週間

参考図書・文献


社会人のためのビジネスサイエンス講座シリーズのご案内

・第2弾「マネジメント分野」のリリースが決定しました!(令和5年10月 開講予定)

ビジネスサイエンス講座シリーズの第2弾「マネジメント分野」を開講します。

開講科目
*「ビジネスサイエンス講座 マネジメント(入門編)」
*「ビジネスサイエンス講座 マネジメント(組織行動編)」

入門編では、組織とはなにか?から科学的管理法、経営戦略を学びます。
組織行動論編では、モチベーションの過程理論、リーダシップ・フォローワーシップ、管理者行動などを学びます。
受講申し込みは9月上旬開始予定です。

上記講座の開講に先駆けて、以下の講座を再開講いたします。
昨年度の開講ではのべ6000人超の皆様に受講していただきました。
第2弾にも連携できるこの機会に、ぜひご受講ください。

・令和5年8月4日 再開講
「ビジネスのための統計学入門」
「マーケティング」

※受講登録するとお客様の利用者情報は講座提供者(講師)に共有されます。詳しくは利用規約プライバシーポリシーをご覧ください。

  • 講座番号:pt149
  • 受講開始日:2023年8月4日 15時
  • 想定される勉強時間/週:2,3時間程度